Selección de Proyectos con simulación Monte-Carlo
Se han identificado ocho posibles proyectos. Un análisis de valor presente neto ha calculado: (1) los ingresos esperados para cada proyecto si tiene éxito, (2) la probabilidad estimada de éxito para cada proyecto y (3) la inversión inicial requerida para cada proyecto.
Usando estas cifras, el gerente de finanzas calculó el rendimiento esperado y la ganancia esperada para cada proyecto, como se muestra en la hoja de trabajo Modelo. Lamentablemente, el presupuesto disponible es de solo $2,0 millones y seleccionar todos los proyectos requeriría una inversión inicial total de $2,8 millones. Por lo tanto, el problema es determinar qué proyectos seleccionar para maximizar la ganancia total esperada mientras se mantiene dentro de la limitación presupuestaria.
1. Los supuestos representan las tasas de éxito de cada proyecto. Estas tasas se modelan utilizando una distribución binomial con un ensayo. Durante la simulación, los resultados de la columna E serán 0 (sin éxito) o 1 (con éxito) con las probabilidades especificadas inicialmente. Para cada prueba simulada, los rendimientos esperados serán iguales a los ingresos esperados generados en la columna D o cero.
2. En consecuencia, los beneficios pueden ser positivos o negativos. Al usar una referencia de celda en el campo de probabilidad de cada suposición binomial, puede cambiar la probabilidad de la distribución cambiando el valor en la celda de la hoja de cálculo.
3. Después de ejecutar una simulación, se verá el gráfico de pronóstico, que se puede usar para analizar los resultados de las ganancias totales y responder a preguntas como: ¿Cuál es la ganancia total media? ¿Cuál es la certeza de obtener una ganancia de $1,95 millones? ¿Cuál es la certeza de perder dinero? ¿Qué sucede con el pronóstico si decide en contra de ciertos proyectos?
En el siguiente enlace puede descargar la hoja de excel, para ver el detalle de los modelos de distribución de cada proyecto: Ver EXCEL